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Enqueued related words: Two-step GMM, Asymptotic Variance

Two-step Estimator

释义 Definition

“两步估计量/两步估计方法”:一种常见的统计与计量经济学估计策略,把估计过程分成两个阶段进行——先在第1步得到某些中间量(如残差、预测值、权重、工具变量拟合值等),再在第2步用这些中间量完成最终参数估计。常用于处理内生性、样本选择、异方差或复杂模型的分段估计。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˌtuː ˈstɛp ˈɛstɪmeɪtər/

例句 Examples

We use a two-step estimator to get the parameters.
我们使用两步估计量来得到参数。

After estimating the selection equation in step one, the paper applies a two-step estimator in step two to correct for selection bias and obtain consistent treatment effects.
在第一步估计选择方程之后,论文在第二步使用两步估计量来校正样本选择偏差,并获得一致的处理效应估计。

词源 Etymology

“Two-step”直译为“两步”,强调分阶段;“estimator”源自动词“estimate(估计)”,指“用于估计参数的规则/公式/统计量”。合在一起即“通过两个步骤构造出来的估计量/估计方法”。在计量经济学语境中,它常与“先拟合、后校正/再估计”的思路相关。

相关词 Related Words

文献与著作中的用例 Literary / Notable Works

  • Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data(讨论多种两步估计思路,如控制函数、选择模型相关方法)
  • Greene, Econometric Analysis(涵盖两步估计在样本选择、异方差稳健推断等主题中的应用)
  • Hayashi, Econometrics(涉及GMM及相关两步/两阶段推断框架)
  • Heckman (1979), “Sample Selection Bias as a Specification Error”(经典的两步估计思想在样本选择校正中的代表性应用)
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